Come usare il Chaikin Oscillator a proprio vantaggio se si crede in un moda di mercato in ultima analisi razionali (concesso, questo è un grande presupposto per fare), poi il vecchio assioma di investire dovrebbe contenere: Prezzo segue volume. Quando un numero insolitamente elevato di azioni di una società vengono comprati e venduti, wouldnt ha senso per loro di vendere per il prezzo esistente. La teoria va che se un sacco di gente sta comprando un titolo, l'opportunità scorte (che opera in tandem con la sua scarsità) dovrebbe significare che il suo prezzo salirà. Per certi aspetti, questo non è altro che Economics 101 esaminando le curve di domanda e offerta. e il punto in cui si intersecano. Dal momento che l'offerta e la domanda sono ciascuna una funzione della quantità e prezzo, sembrerebbe un controsenso per notare eventuali fluttuazioni quello senza prestare attenzione a (e assumendo un rapporto con) l'altra. Allora, qual è il modo migliore per conciliare aumentando o diminuendo il volume con le fluttuazioni dei prezzi Nessuno ha una risposta definitiva, ma Marc Chaikin è venuto vicino. Un settantenne operatore di borsa e analista di Philadelphia che ha creato diversi indicatori per tutta la sua carriera, molte delle invenzioni Chaikins sono graffette di analisi tecnica Wall Street oggi. Il suo più famoso e più utilizzato è il Chaikin Oscillator. Il Chaikin Oscillator è un terzo derivato indicatore di analisi tecnica un indicatore di un indicatore, l'ultima delle quali è derivato dal prezzo delle azioni. Chaikins oscillatore si basa sul concetto di Moving ConvergenceDivergence media o MACD (pronunciato dee Mack.) MACD è derivato dalla media mobile, che è il prezzo medio di un problema in un determinato periodo. Se azione XYZ chiuso a 22, due giorni fa, 23 ieri e 24 oggi, questo è una media mobile di 23 anni, nonostante il fatto che una media mobile è generalmente calcolato su un periodo più lungo di soli tre giorni. L'esempio di cui sopra è una media mobile semplice. Il suo fratello complicato, la media mobile esponenziale. pesa prezzi recenti più pesantemente. Mentre la media mobile semplice è 23, la media mobile esponenziale sarebbe un po 'più alto. Il valore effettivo dipende da quale esponente si utilizza. In pratica l'esponente è notata come un fattore di livellamento, un coefficiente tra 0 e 1 che indica il peso relativo dato ai prezzi più recenti nel costruire il media mobile. Un fattore di livellamento di 1 sarebbe ignorare tutto ma l'ultimo prezzo di chiusura, mentre un fattore di livellamento di 0 peserebbe tutti i giorni allo stesso modo (e quindi dare nulla al di là della media mobile semplice.) Un fattore di livellamento standard per il calcolo media mobile esponenziale è 0,05 o 0.1. Molti analisti usano entrambi e poi prendere la media di quelli. Per quanto riguarda il MACD, il suo solo la media mobile esponenziale a 26 giorni sottratto dalla sua controparte di 12 giorni. MACD è una misura che cerca di distinguere a breve termine dalle tendenze dei prezzi a lungo termine e quindi utilizzare la differenza tra loro per fare un'ipotesi su ciò che uno stock sta per fare. Ma aspetta, Theres più: Come si ottiene dal MACD a Chaikin Per ottenere dal MACD al Chaikin Oscillator prende un altro paio di passi. Il Chaikin Oscillator è stato creato in riferimento alla linea accumulationdistribution, un altro nato da un'idea di Marc Chaikins. (Nota:. Anche se i suoi 10 sillabe lungo, resistono alla tentazione di ridurre le linee accumulationdistribution nome alla linea AD Quello è sinonimo di linea advancedecline, che è qualcosa di molto diverso.) Bene arrivare alla linea accumulationdistribution in un secondo, perché primo poggia sulla nozione di ancora un'altra creazione Chaikin, il moltiplicatore flusso di denaro, che tenta di quantificare la quantità di denaro che entra nel mercato rispetto al prezzo del titolo. Per quanto elementare come l'idea di thBut e flusso di denaro moltiplicatore è, a questo punto non abbiamo altra scelta se non quella di rompere finalmente il basso e utilizzare le equazioni invece di prosa per spiegare. E 'semplicemente la seguente: Oltre qualsiasi periodo che si desidera. Se l'azione nel nostro precedente esempio, XYZ, aveva raggiunto il picco a 25 durante i predetti tre giorni ed è caduto a partire da 21 ad un certo punto, thatd essere un moltiplicatore di flusso di denaro di 0,5. Poi, moltiplicare per la quantità di azioni scambiate nel periodo per ottenere il volume di flusso di denaro. Tracciare il totale parziale di questo nel corso del tempo e questo è la vostra linea accumulationdistribution. Il passo finale è quello di applicare la linea accumulationdistribution al MACD. È tutto. 1. Determinare un stock prezzi alti, bassi e di chiusura per un certo periodo. 2. Aggiungere, sottrarre e dividerli come sopra, poi moltiplicare per il volume in quel periodo. 3. Fate questo ancora una volta, per ogni giorno del periodo, quindi misurare i progressi (o regredire, a seconda dei casi può essere.) 4. Prendere i 26 giorni e 12 giorni medie mobili esponenziali della questione di trading e sottrarre l'ex da quest'ultimo. Trama che. 5. Sottrarre la media mobile esponenziale di 3 giorni dalla media mobile esponenziale a 10 giorni di questo. Il risultato è un valore che, a prescindere dal suo punto di partenza e il prezzo del titolo sottostante, ha un'origine di 0. (un mercato perfettamente inerte significherebbe valori né negativi, né positivi per il Chaikin Oscillator.) Che l'oscillatore manca in semplicità , non fa per in autorità. Misurando la quantità di moto della linea accumulationdistribution utilizzando il MACD, l'oscillatore dovrebbe anticipare quando la linea cambia direzione. Ormai sono stati diversi livelli rimossi dal prezzo delle azioni in sé, ma i devoti Chaikin sostengono che tale distanza è necessaria per determinare l'importanza di alcune variazioni di volume e di prezzo. Inoltre, i valori di tre e 10 giorni sono mera convenzione, non per necessità. Utilizzando medie mobili a sei e 20 giorni esponenziali si tradurrà in un oscillatore Chaikin che cambia direzione meno bruscamente. Che dire di applicazioni reali del Chaikin oscillatore può veramente prevedere i prezzi con sufficiente precisione per consentire agli utenti di trarre profitto La risposta, come al solito con l'analisi tecnica, è dipende. Nessun investitore diligente osserverà i movimenti terze-derivato (derivato della seconda derivata) come il Chaikin Oscillator senza anche prestando attenzione sia l'analisi fondamentale del bilancio e la propria capacità di rischio. Al suo livello più fondamentale e di base è un termine relativo qui il Chaikin Oscillator dovrebbe offrire una consulenza semplice: comprare quando positivo, vendere quando negativo. Tuttavia, l'adottante giudizioso di analisi tecnica utilizzerà il Chaikin Oscillator solo in combinazione con altri indicatori. Quando tutti raccomandano la stessa strategia, questo è un segnale più forte per comprare, vendere o tenere quello è il Chaikin Oscillator che agiscono per suo own. What039s differenza tra Chaikin Money Flow (CMF) e Money Flow Index (MFI) Le somiglianze tra Chaikin denaro oscillatore di flusso e l'indice di flusso di denaro finiscono con l'idea che entrambi sono comunemente utilizzati da operatori attivi per monitorare il flusso di denaro slancio Andor. Sì, sono entrambi indicatori di momentum di uso comune, ma come vengono interpretati Andor calcolato è molto diversa. L'oscillatore flusso di denaro Chaikin è simile al MACD in quanto utilizza due diverse medie mobili esponenziale ponderate per analizzare slancio. Nel caso del flusso dei fondi Chaikin, l'indicatore utilizza la differenza tra una media di 3 giorni esponenzialmente ponderata mobile (EMA) della linea accumulationdistribution e 10 giorni EMA della Linea AccumulationDistribution. Come si può vedere dal grafico di Amazon Inc (AMZN) sotto, denaro negativo flusso, come indicato dal periodo tra le due rettangoli rossi. suggerisce che la distorsione direzionale è basso. flusso di denaro positivo è segnato dalle aree verdi ai indicatore e suggerisce che la tendenza è al rialzo. L'indice di flusso di denaro è molto diverso rispetto al Chaiken indice di flusso di denaro in quanto utilizza volume in combinazione con movimenti di prezzo recenti per determinare se il momento è alto o in basso. Molti commercianti ritengono che questo indicatore come un volume-peso indice di forza relativa (RSI). Come si può vedere dal grafico sopra, l'indice di flusso di denaro non si muove mai sopra o al di sotto dei livelli di ipercomprato o ipervenduto chiave sul grafico di AMZN come ha fatto in the money Chaikin fluire esempio di cui sopra. Quando si utilizza l'indice di flusso di denaro, acquistare e vendere i segnali vengono generati solo quando l'indice si muove oltre i 20 o 80 livelli. Dal momento che i indictors sottostanti utilizzati per creare questi indicatori sono diversi, non è sorprendente vedere che i segnali di acquisto e vendita sono molto diverse. In generale, è importante capire la formula alla base di qualsiasi indicatore tecnico prima di utilizzarlo per generare segnali di acquisto e di vendita. (Per di più, controllare le basi di Money Flow) Vedi il motivo per cui il concetto di flusso di denaro è utile in analisi tecnica del mercato azionario, e di come i commercianti e gli analisti possono utilizzare il denaro. Leggi risposta Scopri come distinguere tra flusso di denaro standard e il Money Flow Index, due metodi per esprimere la forza. Leggi risposta Creare strategie di trading di base utilizzando il Chaikin Oscillator per identificare possibili mercato si trasforma in direzione e redditizio. Leggi risposta imparare il significato di flusso termini di denaro e il flusso reale, e scoprire come si relazionano tra di loro in quanto sono utilizzati. Leggi risposta imparare il significato di flusso termini di denaro e il flusso reale, e scoprire come si relazionano tra di loro in quanto sono utilizzati. Leggi risposta imparare un trader strategia commerciale comune implementano con l'indicatore di flusso di denaro per identificare l'ingresso redditizio commercio e di uscita. Leggi risposta
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